제목 | 박지운 강사님께 문의 드립니다. | ||||
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등록일 | 2022-05-03 오후 6:25:39 | 조회수 | 724 | ||
FRM Part2. Market Risk Reading14, 179페이지 LO.14.c 질문드립니다.안녕하세요. 강사님.
FRM Part2. Market Risk Reading14, 179페이지 LO.14.c 질문드립니다.
두 번째 단락에서 model3는 Vasicek model과는 달리 parallel shift를 하는데, 그 이유가 vasicek model은 전체적으로 Mean reverting 하는 성향으로 시간이 지날수록 변동성이 점점 줄어들기 때문이라고 하셨는데 여기서 한 가지 의문이 드는게 model 3 역시, 변동성이 178페이지에 나와있는 것처럼 decreases exponentially 하기 때문에 전체적으로 변동성이 감소하지 않나요?..parallel shift가 되는, 되지 않는 factor가 정확히 무엇인지 궁금합니다.
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