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제목 [RE] 박지운 강사님께 문의 드립니다.
등록일 2022-05-07 오전 5:44:23 조회수 231
volatility의 time decay와 term structure의 maturity를 구별해야 할 것으로 생각됩니다. volatility는 시간이 지날수록 감소하지만 term structure에서는 short-term volatility와 lambda 가 주어진 상수이기 때문에 maturity가 증가하면서 parallel shift 한다고 생각하시면 됩니다.감사합니다.

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