제목 | [RE] 박지운 강사님께 문의 드립니다. | ||||
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등록일 | 2022-05-07 오전 5:52:40 | 조회수 | 656 | ||
-sticky strike rule = constant implied volatility를 가정 -sticky delta rule = delta는 the moneyness of the option(Stock price/Strike price)가 증가할 때 증가 따라서 sticky delta rule은 option delta 가 constant implied volatility를 가정한 블랙숄즈 모형보다 더 많이 증가한다는 설명입니다. 감사합니다. |
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