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제목 김종곤 강사님께 문의 드립니다.
등록일 2022-03-05 오후 4:25:22 조회수 758
1. Q bank로 학습 중 The bucket shift approach is more appropriate than the key rate shift approach for managing the interest rate risk of a swaps portfolio. 라는 지문이 맞는 내용인 것을 알게 되었습니다.

그런데 21년 교재 기준으로 p.187의 위에서 두번째 문단에서는 partial'01 도 스왑 포트폴리오에 사용되고 forward-bucket'01도 스왑 포트폴리오에 사용된다고 나와서 왜 bucket 이 더 적절한 접근법인지 모르겠습니다.

2. 그리고 여기서 스왑 포트폴리오에 사용된다는 것이, 스왑의 가치평가를 고정금리채권과 변동금리채권의 가치 차이로 측정하기 때문에 금리의 변화에 따른 스왑의 가치 변화를 본다는 것으로 이해해도 되는 것인가요??

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