제목 | [RE] 김종곤 강사님께 문의 드립니다. | ||||
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등록일 | 2022-03-10 오후 2:44:47 | 조회수 | 178 | ||
안녕하세요? 1. Key ate approach는 전체 금리구조(term strucuture)를 대표하는 몇 개의 key rate들을 지정해서 이 key rate들의 움직임으로 전체 금리구조의 움직임을 가정하는 반면, Bucket approach는 동일한 Bucket 내에 속하는 각 금리들은 항상 같이 움직인다는 가정입니다. 따라서 Bucket approach를 적용하려면 각각의 Bucket에 속하는 만기별 개별금리들의 정보가 많이 있어야 하고 Swap 의 경우 매우 다양한 만기가 존재하므로 하나의 Bucket 에 속하는 만기별 금리정보를 촘촘하게 채울 수 있습니다. 2. 맞습니다. 감사합니다. 김종곤 |
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