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제목 [RE] 박정준 강사님께 문의드립니다.
등록일 2021-11-20 오후 1:26:21 조회수 228
안녕하세요? 박정준입니다.
문의주신 내용에 대한 답변은 아래와 같습니다.

감사합니다.


1. (1) 거래소는 어떤 선물을 상장시켜 거래할 지 결정합니다.
(2) Broker는 증권사라고 생각하시면 됩니다. 즉, 시장참여자들이 거래하는 증권사를 통하여 Margin을 수취한다는 의미입니다.


2. Limit order는 가격을 지정하기 때문에, 가격이 맞지 않으면 체결되지 않을 수 있습니다.


3. Duration과 Convexity관련 문제가 나온다며, 해당 값은 문제에 주어집니다.


4 (1) continuous compounding rate로 주어졌기 때문에 exp(-0.05*0.5) 로 discount하면 됩니다.

(4-2) 분기 지급으로 되어 있기 때문에 discrete compounding rate으로 변환이 필요합니다.


5. 네. 맞습니다. 즉, 기초자산의 만기 시점입니다.


6. Quoted Bond(CTD Bond)를 기초자산으로 계산되었는데, 선물은 표준물을 기초로 가격이 계산됩니다. 문제는 Quoted Futures Price를 계산하는 것이 때문에 표준물을 기초자산으로 변환하기 위해서는 CF로 나눠줘야 합니다.


7.(1~2) 현금흐름 시기에 맞춰 Spot curve가 주어졌기 때문에, 여러 개의 Zero-coupon Bond로 나눠서 계산한 것입니다.

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