FRM part1 두번째과목 퀀트

160~161페이지

corr이 1이 넘는걸  AR(2)로 하게되면   serial corr이 0이된다고 말씀하시는데 

이게 무슨말인지 전혀, 하나도 모르겠습니다..

도와주세요................ 

1.  중간과정이 어떻게 되길래 AR을 쓰면 갑자기 Corr이 0이된다는 거죠?.. 

Part1 quant 질문  172페이지

a pure seasonal dummy variable model  에서  pure  설명하시다가 정정하셔서 (S-1) 이라고 하셨는데..

결국 무슨뜻이라 말씀하신건지  몇번 돌려봐도  잘 모르겠습니다..  

FRM part 1 퀀트  181쪽 implied volatility

'우리가 처음부터 독립변수 넣은게 아니라 (option price 함수) 이 식으로부터 나온거잖아요. 그래서 implied volatility 라고 그래요 '

이게 무슨말씀인지 모르겠습니다.  이식으로부터 implied 됐다는게 무슨 말인가요

확인부탁드립니다

감사합니다.