메인메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 본문 바로가기 하단메뉴 바로가기
닫기

로그인

네이버 아이디로 로그인
회원가입 ID/PW 찾기
배송조회장바구니
내 강의실 바로가기
교육상담안내
homeFRM게시판교육상담

서브타이틀요청

EDUCATION CONSULTATION 수강에 관련된 질문을 올려주시면 성심껏 답변해 드리겠습니다.
뷰페이지
제목 [RE] 유극렬 강사님께 문의드립니다.
등록일 2021-07-13 오후 10:00:18 조회수 255
자시 질문해주셔서 감사드립니다.

"1. 중간과정이 어떻게 되길래 AR을 쓰면 갑자기 Corr이 0이된다는 거죠?"에 대한 답변입니다.
정확히 기억하지 못하지만 최대한 기억을 더듬어 답변드립니다.

autocorrelation의 값을 보면,
분기별 데이터는 4기 차이의 값이 통계적으로 유의하고,
월별 데이터는 12기 차이의 값이 통계적으로 유의합니다.

이런 경우, 분기별 데이터는 AR(4)로, 월별 데이터는 AR(12)로 하면 autocorrelation의 값이 모두 통계적으로 0이 됩니다.

AR(2)로 했다면, 1기 차이의 autocorrelation값이 통계적으로 0인데, 2기 차이의 값이 통계적으로 유의하게 나왔기 때문일 것입니다.

"추가 질문"에 대한 답변 드립니다.

p172 LO 22 f. 아래의 공식 yt = Sigma^s(Dit)+Et로 되어 있습니다.
이 책에서 s에 대한 명확한 정의가 없어 혼란스럽습니다.


여기서 s가 무엇인가요?
만약 분기별 데이터이면 s가 4이고, 월별 데이터이면 12인 것으로 보입니다.
그러나 p171의 Example에서 분기별 데이터인데, 더미변수를 3개 사용했습니다.
만약 월별 데이터이면 더미변수를 11개 사용해야 합니다.
즉 s-1개의 더이 변수를 사용해야 합니다.

그래서 강의 시간에 s-1이라고 언급한 것입니다.
(만약 s가 분기별의 경우 3이고, 월별의 경우 11이라면, 더미변수의 개수는 s개 이어야 합니다)

"pure"의 의미는 무엇인가?
몇 줄 아래를 보면 "After adding a time trend"라고 되어 있는 것으로 보아,
"pure"란 time trend 없이 더미변수만 포함된 모형을 뜻합니다.

이상입니다.

다음글,이전글
다음글 prev 박지운 강사님께 문의드립니다.
이전글 next 유극렬 강사님께 문의드립니다.
목록

QuickMenu

  • 자주묻는 질문
  • 교육장안내
  • 방문상담예약
  • top