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제목 [RE] 유극렬 강사님께 문의 드립니다.
등록일 2021-06-15 오후 4:25:18 조회수 202
질문에 감사드립니다.

몇 년 판을 갖고 계신가요?

제는 2020년 책을 갖고 있는데, p154에 "absolute vlaues of all coefficients should be less than 1"이라고 되어 있고, quiz 21.2의 1번 정답을 C라고 되어 있습니다.
(2020년 판과 2021년 판이 완전히 동일하다고 생각했었는데, 다른 부분이 있었네요)

만약 2021년 판 책을 갖고 계시면 그 책을 따르세요.

이런 혼란이 생긴 이유는
AR(1)의 cov. stationary의 조건은 간단하나,
AR(p)의 모형이 cov. stationary의 조건이 그렇게 단순하지 않고 수학적으로 매우 복잡하기 때문입니다.
이 어려운 수학을 책에서 어거지로 단순하게 하려다 보니, 이랬다 저랬다 하고 있습니다.

AR(2)에서의 cov. stationary 조건을 보시려면 http://matthieustigler.github.io/Lectures/Lect2ARMA.pdf
의 p22를 참조하세요

여기서 보면,
1) 계수1+계수2<1,
2) 계수-계수2<1,
3) |계수1|<1, |계수2|<1 입니다.
즉, 계수의 합계가 1 미만이어야 하고, 두 계수의 절댓값도 1미만이어야 합니다. 게다가 다른 조건(2)번)도 있습니다.

(AR(2)에서 계수가 1.3, -0.8이라면 2)번째와 3번째 조건을 충족하지 않습니다.

AR(p>2)의 경우에는 조건이 수학적으로 매우 복잡하여 게시판에서는 다룰 수 없습니다.

*결론적으로 말씀드려, 2021년판이라면 2021년 판을 따르세요.

이상입니다.

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