제목 | 박지운 강사님께 문의 드립니다. | ||||
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등록일 | 2024-03-14 오전 9:40:35 | 조회수 | 60 | ||
FRM PART2 MARKET RISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT - P.119
안녕하세요.
FRM PART2 MARKET RISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT - P.119 (박지운 강사님) 17교시 18:38초에 DV01은 ∂p/p*(1/∂y)라고 말씀하셨는데 FRM PART1을 공부할 때 DV01은 ∂P/∂y(부호생략)이라고 배웠던 것 같습니다. 혹시 두 수식 모두 다 쓰이는 걸까요? 아니면 적어주신 수식처럼 맥컬리 duration에 $1을 곱하면 DV01이 되는건가요? 그리고 P * duration_a * ∂y = F * duration_h * ∂y에서 duration*∂y를 DV01으로 바꾸셨는데 그럼 ∂p/p가 DV01이 되는건가요...? |
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