제목 | 김종곤 강사님께 문의드립니다. | ||||
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등록일 | 2021-04-20 오후 4:38:00 | 조회수 | 922 | ||
Part 2 Risk&Investment Mgt 질문드립니다!
안녕하세요 GARP Practice Exam을 풀다가 질문드려요
여기에서 각각 marginal Var는 계산할 수 있어도, 젠센의 알파는 계산을 못하지 않나요? beta to the portfolio랑 beta to the market은 다른것 아닌가요?
Part 2 Credit risk 질문드립니다안녕하세요 강사님~ 2020년도 슈웨이져 practice exam을 풀다가 질문드립니다. 여기에서 답지를 보니 a는 put option이란 말이 틀렸고 call option이다 라고만 되어있는데 exercise price는 모르지 않나요? 문제에서 Smithson이 자산을 팔고 $100 claim, 채권을 기록하는게 맞다면 이것도 밑에 나와있는 여러 정보들처럼 함정인건가요? 감사합니다 |
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