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EDUCATION CONSULTATION 수강에 관련된 질문을 올려주시면 성심껏 답변해 드리겠습니다.
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제목 [RE] 안태욱 강사님께 문의드립니다.
등록일 2021-04-21 오전 4:22:36 조회수 243
안녕하세요!

RWA의 definition을 이해하시면 됩니다.
위험가중자산으로 은행의 자산 뿐만 아니라 off-balance sheet exposure를 고려하여 계산합니다. (p235 참고)
즉, OTC거래에서 발생하는 counterparty credit risk를 고려한다는 뜻으로 결국 OTC거래가 늘어나면 CVA가 늘어나고 off-balance sheet item이 늘어나니 RWA도 늘어나게 됩니다.

이해가 되셨기를 바랍니다.

그럼, 화이팅 하세요!

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