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제목 [RE] 김종곤 강사님께 문의드립니다.
등록일 2021-05-11 오후 3:40:46 조회수 183
안녕하세요?

1. Marginal VaR를 구할 때의 베타는 P/f에 대한 개별 자산의 베타입니다. 시장전체를 대상으로하는 개별자산의 베타와는 다릅니다. 이 문제는 마치 P/F가 Market 전체를 대표하는 것처럼 가정하고 풀어야 하는 문제입니다(시험에서 그렇게 가정해야만 풀 수 있는 문제가 종종 출제됩니다)

2. Libro가 발행한 채권(위험채권)을 가지고 있는 Smithson의 입장에서 Libro가 발행한 위험채권의 가치는 무 위험 채권 가치에서 Smithson 기업가치를 기초자산으로 하는 Put Option의 가치를 뺀 것과 같습니다. Merton Model 수업 내용을 다시 한번 참고바랍니다.


감사합니다.

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