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EDUCATION CONSULTATION 수강에 관련된 질문을 올려주시면 성심껏 답변해 드리겠습니다.
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제목 [RE] 김종곤 강사님께 질문드립니다
등록일 2023-01-20 오후 2:15:49 조회수 156
안녕하세요?

일일 수익률의 분포가 i,i,d Normal일 경우(동일한 평균과 분산을 가지는 정규분포 일일 수익률이 독립적으로 연속) T시간의 누적수익률은 일일 수익률의 평균과 분산에 T를 곱한 값을 모수로 가지는 정규분포가 됩니다. Valuation and Risk Model 과목 중 VaR를 공부하는 시간에 상세한 내용을 다룹니다.

감사합니다.

김종곤

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