메인메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 본문 바로가기 하단메뉴 바로가기
닫기

로그인

네이버 아이디로 로그인
회원가입 ID/PW 찾기
배송조회장바구니
내 강의실 바로가기
교육상담안내
homeFRM게시판교육상담

서브타이틀요청

EDUCATION CONSULTATION 수강에 관련된 질문을 올려주시면 성심껏 답변해 드리겠습니다.
뷰페이지
제목 김종곤 교수님께 질문있습니다
등록일 2023-02-24 오후 12:50:29 조회수 443
안녕하세요 교수님

다름이 아니라 Valuation 3강 - binomial model 에서

up 햇을 때 수익률을 exp(sigma * sqrt(t)) 라고 설명해주시는 과정에서

정규분포에서의 오른쪽 날개의 기댓값이 시그마라서 그렇게 된다라는 말씀을 하셨는데

N(0, 1) 의 pdf 와 x 를 곱한 녀석을 적분해보니
https://www.wolframalpha.com/input?i=integrate+from+0+to+infinity+x+*+1%2Fsqrt%282+*+pi%29+*+exp%28-x%5E2+%2F2%29

1 (시그마) 가 나오지 않습니다. 혹시 어떻게 시그마가 나왔는지 알 수 있을까요?

또한 1 period 당 시간의 단위가 t 라면 sqrt(t) 가 곱해지는데

t개의 iid N(0, 1) RV 를 더하면 N(0, t) 가 되기 때문인가요?

감사합니다

다음글,이전글
다음글 prev Pre-FRM 모듈 신청 및 온라인 강의 수강 질문
이전글 next 박정준 강사님께 문의 드립니다.
목록

QuickMenu

  • 자주묻는 질문
  • 교육장안내
  • 방문상담예약
  • top