제목 | [RE] 박정준 감사님께 문의 드립니다. | ||||
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등록일 | 2023-02-24 오후 5:53:02 | 조회수 | 144 | ||
안녕하세요? 박정준입니다. 먼저 답변이 늦어져서 죄송합니다~ 1. Payoff가 직선이라는 것는 미래시점의 현금흐름이 확정되어 있다는 의미입니다. 파생상품의 Pricing과 Valuation은 Rf를 활용하는데, 현재가치와 미래가치를 연결하는 금리가 Rf가 됩니다. 2. Box spread를 구축하기 위해 Net Premium을 지불하면, 수익이 Rf만큼 가산한 Payoff가 되어야 합니다. 반대로 Payoff를 Rf로 할인하면 Net Premium이 되어야 합니다. 그렇지 않는 차익거래가 가능합니다. 감사합니다. |
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