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제목 [RE] Volatility Smile, Smirk 부분
등록일 2023-12-02 오후 11:35:38 조회수 975
강의 내용은 맞는것 같구요.

그래프가 틀린 부분은 x축의 왼쪽을 113%로 오른쪽을 85%로 바꿔야 맞습니다.

Price/Strike가 113%가 된다는 것은 Price가 strike보다 큰 것을 의미하고 OTM이 됩니다.
그리고 OTM에서 내재변동성이 가장 큽니다.

X축을 Moneyness라고 설명한 부분은 좀 혼동을 드린 것 같습니다.

Put의 경우는 price/strike >1 이면 OTM이고
Call의 경우는 price/strike>1 이면 ITM입니다.

감사합니다.

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