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제목 2008 frm 시험후기..
등록일 2008-11-18 오후 4:15:00 조회수 3339
저는 시험을 잘본것 같지는 않지만 책에서 본것같은 문제가 나와서 기억이 남기에 기억나는 문제들만 적어보고자 합니다.

순서대로 기억나는것은 아니라서 두서없이 적겠습니다. ^^;

스왑에 관련된 문제가 좀 나왔는데 정확히 기억나는것은
currency swap과 interest swap의 특징을 비교하는 문제가 나왔더군요.

또 foward exchange rate을 구하는 문제가 나왔습니다. 두 국가의 무위험 이자율을 주고 현재 exchange rate을 이용한 no arbitrage 조건을 만족시키는 식으로 풀게 나온문제 같았습니다

포트폴리오 VAR구하는 문제도 있었고

GARCH 모형을 주고 해석하는(?) 문제도 있었습니다.

아.. 통계부분에서 가설검정 문제가 하나 있었던겄같네요

그외에서 생각나는 문제들이 좀 있지만 정확히 생각이 안나서 요정도만

적어보고자 합니다. 대체적으로 저는 짧은 문제를 먼저 풀고 문제가

길었다 싶은 것들은 일단 넘겨서 풀어서 어렴다 싶은 문제보다 직접 풀었던

문제 위주로 생각이 나네요 몇몇 문제는 시험보기전에 풀어본 문제가 그대

로 나온듯한 문제도 있었고 어려운 문제는 정말 어렵더군요

아 갑자기 생각난 내용이 더 있어서 붙여 봅니다. 블랙숄즈 공식을 제공해

풀어 보라는 문제가 추가로 생각이 나네요 실페로 공식대로 옵션 가격을 구

해 보았다면 풀수 있을만한 문였습니다. covariance 문제도 있었는데 정말

쉬운 문제는 정말 쉬웠지만 어려운 문제는 정말 어려웠습니다. 문제가 극과

극이었던것 같습니다. 때문에 수업시간에 들은대로 일단 전반적으로 내용

을 이해하고 시험전에 풀어보라는 문제를 꼭 풀어봐서 쉬운문제를 확실히

잡고 어려운 문제는 찍어서라도 점수를 확보하면 좋은 전략이었지 않나 싶

습니다. 저는 문제 푸느라 정신이 없어서 문제 내용은 기억이 안나지만 다

른분들은 또 다른 문제를 더 기억하시리라 생각이 됩니다. 어렵다 싶은 문제

는 확실히 버리고 쉬운문제라도 착실히 풀어 내면 좋겟다고 생각합니다.

이상으로 많이 부족하지만 조금이나마 시험 정리에 도움이 될까 해서 글을

남겨 봅니다. 아.. 2007년과 2008년에 외환위기 그리고 서브프라임, 1997

아시아 외환위기 등도 문제에 출전되어 책만 볼것이 아니라 신문등을 챙겨

봐서 얻은 배경지식으로 풀어볼만한 문제도 있었던것 같은데 이는 아마도

실무자들에게 도움이 되는 문제였지 않나 싶습니다.

지금까지 부족하지만 나름 후기를 적어봅니다.

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