제목 | 김종곤 강사님께 문의드립니다. | ||||
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등록일 | 2020-05-20 오후 1:55:12 | 조회수 | 323 | ||
CFA LV2 Derivatives 안녕하세요~ 다름이 아니라 p.181 쪽에 있는 문제인데요, binomial tree로 european call option일떄를 보여주면서 american call 일때 옵션의 가치를 물어보고 있습니다. 그런데 여기서 말씀해주셨던 것처럼 0시점에서 체크를 한 번 더 해봐야 하지 않나요? 0시점에서 채권의 가격은 106 strike prcie는 100이고 이 둘의 차이인 6이 binomial option tree로 구한 값 보다 크니 2.12가 아닌 6이 답이 되어야 할 것 같은데 답이 2.12라고 나와있어 질문을 드립니다. 또한 여기 풀이를 보시면 예를들어, european call기준 1기 시점의 옵션의 가티가 각각 0.29와 1.35이니 |
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