CFA LV2 Derivatives

안녕하세요!

파생 공부 중에 공식에 관련하여 궁금한 점이 있어 질문을 남깁니다.

항상 금리에 관한 공식이나 문제가 나오면 기간에 맞게 금리를 조정할때 R x (days/360)

식으로 계산을 해왔었는데

왜 같은 금리를 기초로 하는 파생상품인 Interest Rater options과 Swaption에서의 벨류에이션에서는

AP가 actual/365인지 잘 모르겠네요,,똑같이 FRA 벨류에이션 할 떄 처럼 분모가 360이어야 하지 않나요??

항상 좋은 강의 감사드립니다~!