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EDUCATION CONSULTATION 수강에 관련된 질문을 올려주시면 성심껏 답변해 드리겠습니다.
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제목 김종곤 강사님께 문의드립니다.
등록일 2023-05-21 오전 1:30:05 조회수 429
김종곤 강사님 안녕하세요

CFA Lv2. Fixed Income, Curriculum 문제 16번 "IR Tree 문제"에 관하여 질문이 있습니다. (5/21 수업내용)

질문) 각 Node당 이자율 정보는 아래와 같으며, 아래 이자율들이 어떻게 산정되었는지 궁금합니다.
Node0: -0.25%
Node1: i(1)U 2.1180%, i(1)L 1.4197%
Node2: i(2)UU 4.3999%, i(2)UL,LU 2.9493%, i(2)LL 1.9770%
Node3: i(3)UUU 8.0804%, i(3)UUL,ULU,LUU 5.4164%, i(3)ULL,LUL,LLU, 3.6307%, i(3) LLL.2.4338%

각 node에서 adjacent forward rate이 e^(2*IR vol) 만큼 떨어져있는건 이해되는데, 각 node에서 이자율들이 어떻게 산정되었는지가 궁금합니다.

감사합니다.

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