제목 | 한윤재 강사님께 문의 드립니다. | ||||
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등록일 | 2024-01-11 오후 6:09:05 | 조회수 | 251 | ||
level 3 fixed income 69p, 127p안녕하세요, 강사님 2023년 슈웨이져 교재 69페이지, 127페이지 질문드립니다. 1. 69p swap carry 마지막에서 2번째 문단에 25bp 감소 시 PV 계산 과정에서 PMT=0.03/2라고 되어 있는데, 0.03은 어디서 나온 것인가요? 저는 쿠폰이 3%니까 3/2=1.5가 되어야 한다고 생각했습니다. 2. 127p의 rolldown price appreciation 질문드립니다. 저는 10년물에서 9.5년물이 되었을 때 가격은 N=19, I/Y= 2.3/2, PMT=2.4/2, FV=100으로 놓고 구한 PV=100.8490일 것이라고 생각했는데, 이 방법이 아니라 interpolation을 사용해야 하는 이유가 무엇인지 궁금합니다. 감사합니다.
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