제목 | 한윤재 강사님께 문의 드립니다. | ||||
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등록일 | 2024-01-08 오후 5:13:16 | 조회수 | 636 | ||
안녕하세요 강사님. 문의 드립니다.
듀레이션 관련해서 short 2년짜리 long 10년짜리 본드면 Bull flattening 상황에서 장기이자율이 많이떨어지니 10년짜리 long bond position 의가치가 커지니 가장 큰 portfolio gain 볼수있는거 아닌가요 ? C 가 답인것이 이해가 되지않는데 설명 부탁드립니다
감사합니다.
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