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제목 [RE] 박정준 강사님께 문의 드립니다.
등록일 2024-01-08 오후 11:15:11 조회수 88
안녕하세요? 박정준입니다.
해당 부분은 이항분포에서 주가에 대한 가정을 Log-normal로 가정하였기 때문입니다.

만약, 주가의 수익률 변동성이 σ로 주어졌다면,
Δt의 시간 변동에 따라, 주가는 상승률과 하락률이 아래와 같이 계산됩니다.

u = e^(σ*sqrt(Δt))
d = e^(-σ*sqrt(Δt))

지수함수의 특성에 의하여 d=1/u이 성립합니다.

감사합니다.

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