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제목 [RE] 박정준 강사님께 문의 드립니다.
등록일 2024-01-08 오후 11:29:15 조회수 74
안녕하세요? 박정준입니다.
먼저, 답글이 늦어져서 죄송합니다. 문의주신 내용에 대한 답변은 아래와 같습니다.

1. 첫 번째 Tenor에서 지불하는 고정금리가 수취하는 변동금리보다 높습니다. 그런데 해당 첫 번째 음(-)의 Net Payment가 정산이 완료되고 나면, 나머지 부분은 플러스가 되어야 합니다. 그래야 t=0시점에서 가치(Vo(T))가 0이 될 수 있습니다.

2. The price of an IRS는 스왑계약에서의 Swap Fixed Rate입니다. 그리고, 계약시점에서 이러한 Swap Rate을 산출하는 것을 Swap의 Pricing이라고 하였습니다. 따라서 The price of an IRS는 Set at initiation and constant over time입니다.

감사합니다.

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