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제목 [RE] 김종곤 강사님께 질문드립니다.
등록일 2023-12-18 오전 11:54:11 조회수 133
안녕하세요?

질문의 요지는 USD 600M(=Funding 된 자금)으로 European Bond에 투자하는데 Euro 가치가 하락할 위험이 이어 이를 헤지하기 위한 Swap 전략이 뭔지를 묻는 겁니다. 구체적으로 현물 Position은 Short USD 600M + Long European Bond인데, Euro 통화가치의 하락으로Long European Bond Positon의 가치가 하락할 것으로 예상되면 Hedge 수단은 Short European Bond Position을 추가해야 하고 이를 Currency Swap을 통해 실행하는 방법은 Euro Coupon을 지급하는 Swap을 하면 됩니다. Swap 에서 Receive 또는 Fixed의 기준은 Coupon을 기준으로 합니다.

감사합니다.

김종곤

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