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EDUCATION CONSULTATION 수강에 관련된 질문을 올려주시면 성심껏 답변해 드리겠습니다.
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제목 지난 답변에 오류가 있어 다시 답변드리겠습니다. [RE] 유태인 강사님께 문의 드립니다.
등록일 2023-12-25 오전 11:12:49 조회수 110
안녕하세요 유태인입니다.
지난번 제 개인일정으로 답변이 늦은 바람에 전체 지문을 확인하지 않고 서둘러 하려다가 틀린 답을 드렸네요.
전체 문제의 내용을 확인하는 과정에서 오류가 발견되어 다시 답변드리겠습니다.
혼선을 드려 죄송하다는 말씀 드립니다.

문제의 취지는 Fraser펀드에서 rewarded factor로 설명되지 않는 수익은 얼마나 되느냐 하는 것이었습니다.
무위험이자율과 별개로, 파마프렌치 rewarded factor로 설명되는 팩터수익률은 0.75% 입니다.
펀드의 팩터수익률은 각각의 factor beta에 factor performance를 곱하여 합산하시면 됩니다.

이는 프레이저의 무위험이자율 초과수익률 0.55%보다 0.20%가 낮은 것이므로 정답은 "-0.20%"가 되는 것입니다.


감사합니다.

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안녕하세요 유태인입니다.
개인일정으로 답변이 늦어 죄송합니다.

이해하고 계신 것이 맞습니다.
출제자의 의도는 "risk free 초과 이익 중" 설명되지 않는 부분을 계산하라는 것으로 보이는데 문제가 정교하지 못했네요.

열공하시고 좋은 결과 기대하겠습니다.
감사합니다.

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