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제목 [RE] 김종곤 강사님께 질문드립니다!
등록일 2023-11-22 오전 11:44:55 조회수 99
안녕하세요?

Zero Coupon Bond는 만기까지 아무런 coupon이 없고 따라서 만기 이전의 일정 시점의 가격은 만기 원금만 가치평가 시점이호으 Forward Rate으로 할인하면 됩니다. 따라서 미래의 Forward rate이 예상대로 진행된다면 만기와 관계없이 보유기간 동안의 Spot rate만큼 실제수익을 얻게 됩니다. 그러나 Coupon Bond는 만기까지 지속적으로 coupon이 발생하는 구조이고 어 coupon 들을 할인하는 할인율에 따라 같은 coupon, 같은 보유기간이라고 하더라도 만기가 다르면 채권의 보유기간 수익률이 달라지게 됩니다. Yield Curve Riding은 Coupon Bond에 적용하는 전략입니다.

감사합니다.

김종곤

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